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MFI 資金流量指標

MFI 通常被認為是領先指標,通常用來預測市場走勢,透過 MFI 觀察出的超買、超賣訊號,可以幫你識別潛在的逆轉,在大盤隨時上下震盪、方向不明的現在, MFI 或許能成為指引你下一步操作的明燈!

什麼是 MFI?#

Money Flow Index( 簡稱 MFI )資金流量指標,也稱為成交量加權相對強弱指標( Volume Relative Strength Index , VRSI )。MFI 是從前幾篇介紹過的 RSI( Relative Strength Index ) 優化改良而來,它不像 RSI 只考慮價格因素,MFI 同時分析了價格以及成交量,屬於衡量買賣雙方壓力的指標。

MFI 計算方法#

MFI 的計算公式較複雜,以下將拆解為四個步驟,其中時間頻率設為 n( 大多設定為 14 )。

NOTE :
計算出來的 MFI 值可以解釋為買方佔買賣雙方總力道的比例,因此會介於 0 至 100 之間,通常當 MFI 上升代表買入壓力增加,反之 MFI 下降則表示賣出壓力增加。

常用交易主邏輯 #

常用的 MFI 交易邏輯和前面介紹過的 RSI 指標相似,可以用來做為判斷超買與超賣的情況,比較好的是 MFI 額外地將成交量考量在內。

1. 當 MFI 低於 20 時,代表短期欠缺資金流動,等到 MFI 反轉向上突破 20 時,可以視為買入訊號。

2. 當 MFI 高於 80 時,代表短期資金過熱,等到 MFI 反轉向下跌破 80 時,可以視為賣出訊號。

3. 當股價和 MFI 同步上升時,且 MFI 高於 80 以上,代表行情超買,可以視為賣出訊號。

4. 當股價和 MFI 同步下降時,且 MFI 低於 20 以下,代表行情超賣,可以視為買入訊號。

5. 當股價和 MFI 反向背離時,股價出現新低點,而 MFI 出現較高點,代表買方力道逐漸增強,可以視為買入訊號。

6. 當股價和 MFI 反向背離時,股價出現新高點,而 MFI 出現較低點,代表賣方力道逐漸增強,可以視為賣出訊號。

使用 Crypto Arsenal 平台實做交易回測 #

交易標的:
ETH / USDT

使用K棒:
2 小時K

交易時長:
2 個月( 2020–07–01 00:00 至 2020–08–31 00:00 )

買入條件:
若前一個 K 棒的 MFI 值在 20 以上,且現在 K 棒的 MFI 跌破 20,就判斷行情為超賣,則買入 20%。

賣出條件:
若前一個 K 棒的 MFI 值在 80 以下,且現在 K 棒的 MFI 突破 80,就判斷行情為超買,則賣出所有倉位。

回測結果:+19.74%

Step 1 : 選擇策略#

先登入 Crypto Arsenal 交易平台,至左手邊選單選擇我的策略( My Strategy ),進入後點找到右上角的新增策略( New Strategy ),最後在選單中選擇 MFI,並按下建立。

Step 1 : 選擇策略

Step 2 : 選擇多空交易對#

分別輸入各個欄位,我們只以交易現貨且只做多為例子,所以 Type 欄位選擇 「 SPOT 」,Trend 欄選擇「 Long 」。輸入完後點選 Save 儲存,此時畫面不會跳轉,直接選擇 EDITOR 進入回測畫面。

Step 2 : 選擇多空交易對

Step 3:調整回測時段#

先在 Backtesting Interval 選擇回測時間,右邊可以迅速選擇平台已經設定好的回測期間,1Y 代表「 最近1年 」,也可以點選月曆的小圖示選取自己喜歡的開始和結束時間,這裡使用 2020/10/01 至 2020/11/30 為例。其他數值例如 Spread( 買賣價差 )、Fee( 交易手續費 )等都可以依喜好修改,這裡我們直接使用平台默認值。

Step 3:調整回測時段

Step 4:修改程式碼#

接下來看程式碼,先不要離開~回測模板 Crypto Arsenal 已經全部寫好囉,只要設定我們自己想要調整的參數就可以了,這邊也會對所有用得到的參數一一做說明。

使用到的參數說明:#

第 9 行 self.period:

設定 K 線區間,單位為秒,若為 60 * 60 代表小時 K,這次使用 2 小時 K。

第 13 行 self.proportion:
每次買入條件被觸發後,想投入多少比例的總資產,這裏使用 0.2 ,也就是單次買入 20 %,最多買至 100 %。

第 14 行 self.mfi_period:
在計算現金流量時的 K 線頻率(等同於前面介紹計算方法的時間頻率 n ),單位為 self.period 設定的時間區間,這邊使用 14 個 2 小時 K。

第 15 行 self.overbought:
設定 MFI 值的上界,這邊設定為 80。

第 16 行 self.oversold:
設定 MFI 值的下界,這邊設定為 20。

以上就是我們在 MFI 策略回測上常會使用到的參數,可以自己輸入其他數值玩玩看哦!最後按下右上角藍色的 Run and Debug 按鈕開始回測!

Step 4:修改程式碼

稍等一下就可以看到這 2 個月的資產變化情形和最大回撤狀況!

資產曲線

看到資產曲線代表程式執行上沒問題,那如果對交易點位有疑問的話,可以在右下方的 Log 欄位找到所有買賣的進出場點,藉此與程式做比對。

最後為此交易策略的 Performance Metrics 基本績效表現:

Performance Metrics

回測期間兩個月就有 19.74% 獲利 ( ROI ),一直想要量化交易卻遲遲不知道如何下手嗎,只要利用此平台選擇自己想要交易策略,就能輕鬆實現囉~

提醒讀者,任何投資都有風險,回測績效都有經過篩選,請謹慎評估後再使用。
提醒讀者,任何投資都有風險,回測績效都有經過篩選,請謹慎評估後再使用。
提醒讀者,任何投資都有風險,回測績效都有經過篩選,請謹慎評估後再使用。

MFI 策略在 Crypto Arsenal 平台屬於 Premium 等級的會員專屬策略,此外也有提供一般使用者許多免費策略模板和建立個人策略的功能,平台也支持跟單服務,趕快來註冊使用吧!

關於 Crypto-Arsenal#

Crypto-Arsenal 致力於建構加密貨幣量化程式交易平台,打造新一代智能交易機器人開發、媒合與自動執行跟投的雲端服務,對接各大加密貨幣交易所,支援雲端或本地端策略開發環境、即時回測、實時模擬、實盤交易、計算績效指標與視覺化圖表等功能。

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