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OBV 能量潮指標

相信大家在投資時都會注意到標的物的成交量,成交量所代表的不僅僅是有多少人目前正在關注這隻標的,同時也展現了市場行情動能的變化,一起來看看OBV能在技術指標上展現出怎樣的信號吧!

什麼是 OBV?#

On Balance Volume( 簡稱 OBV )能量潮指標,屬於一種成交量指標,1963 年在 Joseph Granville 的著作《New Key to Stock Market Profits》中所提出。認為股價的動能最主要是受到成交量所影響,量是價的先行指標,因此依照收盤價的漲跌來累計每日的成交量,並以此累積值當作市場行情動能變化趨勢的指標。

OBV 計算方法#

可以使用當日收盤價來計算,也能使用平均收盤價來當作依據。依照收盤價的漲跌可以分為三種情形,並依此得出漲跌雙方動能消長的趨勢變化,其中 t 代表當期,t-1 即代表前一期:

1. 當期收盤價 > 前一期收盤價,OBVt =OBVt-1 + 當期成交量

2. 當期收盤價 = 前一期收盤價,OBVt =OBVt-1

3. 當期收盤價 < 前一期收盤價,OBVt =OBVt-1 — 當期成交量

Note:求出的 OBV 值主要應用在線圖的走勢方向,並非 OBV 值本身的大小,因為不同的起始值將會產生不同的 OBV 線圖,但相對的線型走勢是一致的。

常用交易主邏輯 #

OBV 線圖通常會與價格圖形搭配使用,以利判斷市場行情走勢是否成立。

1. 當 OBV 線穩定上升,且股價也同步上漲,表示行情有向上趨勢,可以考慮買進。

2. 當 OBV 線穩定下降,且股價也同步下跌,表示行情有向下跌勢,可以考慮賣出。

3. 當 OBV 線上升而股價卻反向下跌時,表示雖然股價表現不佳,但市場承接力道意願仍強,可以考慮買進。

4. 當 OBV 線下降而股價卻反向上漲時,表示市場的買盤意願不強,股價可能隨時下跌,可以考慮賣出。

5. 當 OBV 線急速上升,代表行情上大部分的短期買方能量已經出盡全力,買盤力道可能已達到頂,不太可能持續太久,可以考慮賣出。

6. 當 OBV 線急速下跌,代表市場上出現大量賣壓,可以等待 OBV 線止跌回穩後,考慮買進。

7. OBV 線長期累積後的大波段的高點( 低點 ),常成為行情的大阻力區,股價在這附近會有強較強上升壓力( 下跌支撐 )。而當股價突破阻力區後,後續漲勢將更加強勁 ( 跌勢更劇烈 )。

使用 Crypto Arsenal 平台實做交易回測 #

交易標的:
ETH / USDT

使用K棒:
6 小時K

交易時長:
2 個月( 2020–10–01 00:00 至 2020–11–30 00:00 )

買入條件:
參考 4 個 K 棒,若 4 個 K 棒的 OBV 值以第 4 日 > 第 2 日 > 第 3 日和第 1 日,形成 OBV 波浪向上突破的型態,則買入 20%。

賣出條件:
與買入條件相反,若 4 個 K 棒的 OBV 值以第 4 日 < 第 2 日 < 第 3 日和第 1 日,形成 OBV 波浪向下突破的型態,則賣出所有倉位。

回測結果:+12.57%

買賣點位說明

Step 1 : 選擇策略#

先登入 Crypto Arsenal 交易平台,至左手邊選單選擇我的策略( My Strategy ),進入後點找到右上角的新增策略( New Strategy ),最後在選單中選擇 OBV,並按下建立。

Step 1 : 選擇策略

Step 2 : 選擇多空交易對#

分別輸入各個欄位,我們只以交易現貨且只做多為例子,所以 Type 欄位選擇「 SPOT 」,Trend 欄選擇「 Long 」。輸入完後點選 Save 儲存,此時畫面不會跳轉,直接選擇 EDITOR 進入回測畫面。

Step 2 : 選擇多空交易對

Step 3:調整回測時段#

先在 Backtesting Interval 選擇回測時間,右邊可以迅速選擇平台已經設定好的回測期間,1Y 代表「 最近1年 」,也可以點選月曆的小圖示選取自己喜歡的開始和結束時間,這裡使用 2020/10/01 至 2020/11/30 為例。其他數值例如 Spread( 買賣價差 )、Fee( 交易手續費 )等都可以依喜好修改,這裡我們直接使用平台默認值。

Step 3:調整回測時段

Step 4:修改程式碼#

接下來看程式碼,先不要離開~回測模板 Crypto Arsenal 已經全部寫好囉,只要設定我們自己想要調整的參數就可以了,這邊也會對所有用得到的參數一一做說明。

使用到的參數說明:#

第 9 行 self.period:

設定 K 線區間,單位為秒,若為 60 * 60 代表小時K,這次使用 6 小時K。

第 14 行 self.proportion:
每次買入條件被觸發後,想投入多少比例的總資產,這裏使用 0.2,也就是單次買入 20 %,最多買至 100 %。

以上就是我們在 OBV 策略模板上可以調整的參數,可以自己輸入其他數值玩玩看哦!最後按下右上角藍色的 Run and Debug 按鈕開始回測!

Step 4:修改程式碼

稍等一下就可以看到這 2個月的資產變化情形和最大回撤狀況!

資產曲線

看到資產曲線代表程式執行上沒問題,那如果對交易點位有疑問的話,可以在右下方的 Log 欄位找到所有買賣的進出場點,藉此與程式做比對。 以下為此交易策略的 Performance Metrics 基本績效表現:

Performance Metrics

回測過去兩個月就有 12.57% 獲利( ROI ),一直想要量化交易卻遲遲不知道如何下手嗎,只要利用此平台選擇自己想要交易策略,就能輕鬆實現囉!

提醒讀者,任何投資都有風險,回測績效都有經過篩選,請謹慎評估後再使用。
提醒讀者,任何投資都有風險,回測績效都有經過篩選,請謹慎評估後再使用。
提醒讀者,任何投資都有風險,回測績效都有經過篩選,請謹慎評估後再使用。

OBV 策略在 Crypto Arsenal 平台屬於 Starter 等級或以上的會員專屬策略,此外也有提供一般使用者許多免費策略模板和建立個人策略的功能,平台也支持跟單服務,趕快來註冊使用吧!

關於 Crypto-Arsenal#

Crypto-Arsenal 致力於建構加密貨幣量化程式交易平台,打造新一代智能交易機器人開發、媒合與自動執行跟投的雲端服務,對接各大加密貨幣交易所,支援雲端或本地端策略開發環境、即時回測、實時模擬、實盤交易、計算績效指標與視覺化圖表等功能。

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