OBV 能量潮指標

相信大家在投資時都會注意到標的物的成交量，成交量所代表的不僅僅是有多少人目前正在關注這隻標的，同時也展現了市場行情動能的變化，一起來看看OBV能在技術指標上展現出怎樣的信號吧！

什麼是 OBV？#

On Balance Volume（簡稱 OBV ）能量潮指標，屬於一種成交量指標，1963 年在 Joseph Granville 的著作《New Key to Stock Market Profits》中所提出。認為股價的動能最主要是受到成交量所影響，量是價的先行指標，因此依照收盤價的漲跌來累計每日的成交量，並以此累積值當作市場行情動能變化趨勢的指標。

OBV 計算方法#

可以使用當日收盤價來計算，也能使用平均收盤價來當作依據。依照收盤價的漲跌可以分為三種情形，並依此得出漲跌雙方動能消長的趨勢變化，其中 t 代表當期，t-1 即代表前一期：
1. 當期收盤價 > 前一期收盤價，OBV_t =OBV_t-1 + 當期成交量
2. 當期收盤價 = 前一期收盤價，OBV_t =OBV_t-1
3. 當期收盤價 < 前一期收盤價，OBV_t =OBV_t-1 — 當期成交量
Note：求出的 OBV 值主要應用在線圖的走勢方向，並非 OBV 值本身的大小，因為不同的起始值將會產生不同的 OBV 線圖，但相對的線型走勢是一致的。

常用交易主邏輯 #

OBV 線圖通常會與價格圖形搭配使用，以利判斷市場行情走勢是否成立。
1. 當 OBV 線穩定上升，且股價也同步上漲，表示行情有向上趨勢，可以考慮買進。
2. 當 OBV 線穩定下降，且股價也同步下跌，表示行情有向下跌勢，可以考慮賣出。
3. 當 OBV 線上升而股價卻反向下跌時，表示雖然股價表現不佳，但市場承接力道意願仍強，可以考慮買進。
4. 當 OBV 線下降而股價卻反向上漲時，表示市場的買盤意願不強，股價可能隨時下跌，可以考慮賣出。
5. 當 OBV 線急速上升，代表行情上大部分的短期買方能量已經出盡全力，買盤力道可能已達到頂，不太可能持續太久，可以考慮賣出。
6. 當 OBV 線急速下跌，代表市場上出現大量賣壓，可以等待 OBV 線止跌回穩後，考慮買進。
7. OBV 線長期累積後的大波段的高點（低點），常成為行情的大阻力區，股價在這附近會有強較強上升壓力（下跌支撐）。而當股價突破阻力區後，後續漲勢將更加強勁（跌勢更劇烈）。

使用 Crypto Arsenal 平台實做交易回測 #

交易標的：
ETH / USDT
使用Ｋ棒：
6 小時Ｋ
交易時長：
2 個月（ 2020–10–01 00:00 至 2020–11–30 00:00 ）
買入條件：
參考 4 個 K 棒，若 4 個 K 棒的 OBV 值以第 4 日 > 第 2 日 > 第 3 日和第 1 日，形成 OBV 波浪向上突破的型態，則買入 20%。
賣出條件：
與買入條件相反，若 4 個 K 棒的 OBV 值以第 4 日 < 第 2 日 < 第 3 日和第 1 日，形成 OBV 波浪向下突破的型態，則賣出所有倉位。
回測結果：＋12.57%
買賣點位說明

Step 1 : 選擇策略#

先登入 Crypto Arsenal 交易平台，至左手邊選單選擇我的策略（ My Strategy ），進入後點找到右上角的新增策略（ New Strategy ），最後在選單中選擇 OBV，並按下建立。

Step 1 : 選擇策略

Step 2 : 選擇多空交易對#

分別輸入各個欄位，我們只以交易現貨且只做多為例子，所以 Type 欄位選擇「 SPOT 」，Trend 欄選擇「 Long 」。輸入完後點選 Save 儲存，此時畫面不會跳轉，直接選擇 EDITOR 進入回測畫面。

Step 2 : 選擇多空交易對

Step 3：調整回測時段#

先在 Backtesting Interval 選擇回測時間，右邊可以迅速選擇平台已經設定好的回測期間，1Y 代表「最近1年」，也可以點選月曆的小圖示選取自己喜歡的開始和結束時間，這裡使用 2020/10/01 至 2020/11/30 為例。其他數值例如 Spread（買賣價差）、Fee（交易手續費）等都可以依喜好修改，這裡我們直接使用平台默認值。

Step 3：調整回測時段

Step 4：修改程式碼#

接下來看程式碼，先不要離開～回測模板 Crypto Arsenal 已經全部寫好囉，只要設定我們自己想要調整的參數就可以了，這邊也會對所有用得到的參數一一做說明。

使用到的參數說明：#
第 9 行 self.period：
設定 K 線區間，單位為秒，若為 60 * 60 代表小時Ｋ，這次使用 6 小時Ｋ。
第 14 行 self.proportion：
每次買入條件被觸發後，想投入多少比例的總資產，這裏使用 0.2，也就是單次買入 20 %，最多買至 100 %。

以上就是我們在 OBV 策略模板上可以調整的參數，可以自己輸入其他數值玩玩看哦！最後按下右上角藍色的 Run and Debug 按鈕開始回測！

Step 4：修改程式碼

稍等一下就可以看到這 2個月的資產變化情形和最大回撤狀況！

資產曲線

看到資產曲線代表程式執行上沒問題，那如果對交易點位有疑問的話，可以在右下方的 Log 欄位找到所有買賣的進出場點，藉此與程式做比對。以下為此交易策略的 Performance Metrics 基本績效表現：

Performance Metrics

回測過去兩個月就有 12.57% 獲利（ ROI ），一直想要量化交易卻遲遲不知道如何下手嗎，只要利用此平台選擇自己想要交易策略，就能輕鬆實現囉!

提醒讀者，任何投資都有風險，回測績效都有經過篩選，請謹慎評估後再使用。 提醒讀者，任何投資都有風險，回測績效都有經過篩選，請謹慎評估後再使用。 提醒讀者，任何投資都有風險，回測績效都有經過篩選，請謹慎評估後再使用。

OBV 策略在 Crypto Arsenal 平台屬於 Starter 等級或以上的會員專屬策略，此外也有提供一般使用者許多免費策略模板和建立個人策略的功能，平台也支持跟單服務，趕快來註冊使用吧！

關於 Crypto-Arsenal#

Crypto-Arsenal 致力於建構加密貨幣量化程式交易平台，打造新一代智能交易機器人開發、媒合與自動執行跟投的雲端服務，對接各大加密貨幣交易所，支援雲端或本地端策略開發環境、即時回測、實時模擬、實盤交易、計算績效指標與視覺化圖表等功能。

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